VaR方法在证券市场尖峰、胖尾分布中的实证分析
VaR방법재증권시장첨봉、반미분포중적실증분석
The Demonstration Analysis for the VAR Means in the Negotiable Securities Market Aiguille and Fat-tail Branch
  • 万方数据
    数学的实践与认识 수학적실천여인식
    MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
    2003年 7期 59-64 ,共6页

    邹新月%吕先进

    추신월%려선진

    VaR%尖峰%胖尾%返回检验法 VaR%尖峰%胖尾%返迴檢驗法
    VaR%첨봉%반미%반회검험법
    标准VaR方法的假设条件与实际数据之间存在较大的差距,而差距是必严重影响VaR方法的实际应用效果.为此,本文从实际数据的基本特征出发,讨论了VaR方法在尖峰、胖尾分布中的计算公式,并使用该计算公式对我国证券市场的实际数据进行了实证分析.分析结果表明,推广的VaR计算方法对证券市场风险预警有更可靠的揭示作用.
    표준VaR방법적가설조건여실제수거지간존재교대적차거,이차거시필엄중영향VaR방법적실제응용효과.위차,본문종실제수거적기본특정출발,토론료VaR방법재첨봉、반미분포중적계산공식,병사용해계산공식대아국증권시장적실제수거진행료실증분석.분석결과표명,추엄적VaR계산방법대증권시장풍험예경유경가고적게시작용.
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