西北农林科技大学学报(社会科学版)
西北農林科技大學學報(社會科學版)
서북농림과기대학학보(사회과학판)
JOURNAL OF NORTHWEST SCI-TECH UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
2006年
6期
42-45
,共4页
VaR(Value at Risk)%"已实现"波动%ARFIMA模型%持续性
VaR(Value at Risk)%"已實現"波動%ARFIMA模型%持續性
VaR(Value at Risk)%"이실현"파동%ARFIMA모형%지속성
VaR方法作为金融风险的计量工具已经得到了国际金融界的广泛认可.以往国内外文献对于VaR的计算以及对VaR的持续性的分析都是以低频金融数据为研究对象的,不能充分利用金融市场价格运动中的日内信息.将基于高频金融数据的"已实现"波动这种波动度量新方法引入到了VaR的计算中,并利用上海股票市场的高频金融数据对上海股票市场的VaR的持续性进行了实证分析,证明上海股票市场的{VaRt}存在持续性.
VaR方法作為金融風險的計量工具已經得到瞭國際金融界的廣汎認可.以往國內外文獻對于VaR的計算以及對VaR的持續性的分析都是以低頻金融數據為研究對象的,不能充分利用金融市場價格運動中的日內信息.將基于高頻金融數據的"已實現"波動這種波動度量新方法引入到瞭VaR的計算中,併利用上海股票市場的高頻金融數據對上海股票市場的VaR的持續性進行瞭實證分析,證明上海股票市場的{VaRt}存在持續性.
VaR방법작위금융풍험적계량공구이경득도료국제금융계적엄범인가.이왕국내외문헌대우VaR적계산이급대VaR적지속성적분석도시이저빈금융수거위연구대상적,불능충분이용금융시장개격운동중적일내신식.장기우고빈금융수거적"이실현"파동저충파동도량신방법인입도료VaR적계산중,병이용상해고표시장적고빈금융수거대상해고표시장적VaR적지속성진행료실증분석,증명상해고표시장적{VaRt}존재지속성.
