运筹与管理
運籌與管理
운주여관리
OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE
2007年
1期
112-117
,共6页
高丽君%李建平%徐伟宣%王书平
高麗君%李建平%徐偉宣%王書平
고려군%리건평%서위선%왕서평
金融学%POT方法%极值理论%操作风险%均值超额函数图
金融學%POT方法%極值理論%操作風險%均值超額函數圖
금융학%POT방법%겁치이론%조작풍험%균치초액함수도
对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险.本文利用极值理论超越样本的估计能力,采用极值理论中对数据要求量较少,可以进行单步预测的超阈值(POT)方法对我国商业银行操作损失极端值分布进行估计,以均值超额函数图和拟合直线的交点确定阈值,估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能.
對于商業銀行而言,操作風險已經成為與市場風險和信用風險同樣重要的風險.本文利用極值理論超越樣本的估計能力,採用極值理論中對數據要求量較少,可以進行單步預測的超閾值(POT)方法對我國商業銀行操作損失極耑值分佈進行估計,以均值超額函數圖和擬閤直線的交點確定閾值,估計齣給定置信水平之下操作風險損失的分位數,從而使得國內商業銀行操作風險鑑管資本的計算成為可能.
대우상업은행이언,조작풍험이경성위여시장풍험화신용풍험동양중요적풍험.본문이용겁치이론초월양본적고계능력,채용겁치이론중대수거요구량교소,가이진행단보예측적초역치(POT)방법대아국상업은행조작손실겁단치분포진행고계,이균치초액함수도화의합직선적교점학정역치,고계출급정치신수평지하조작풍험손실적분위수,종이사득국내상업은행조작풍험감관자본적계산성위가능.
