基于二次粒子群算法的投资组合优化
기우이차입자군산법적투자조합우화
PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON QUADRATIC PARTICLE SWARM OPTIMIZATION
  • 万方数据
    计算机应用与软件 계산궤응용여연건
    COMPUTER APPLICATIONS AND SOFTWARE
    2009年 6期 161-163 ,共3页

    蒋金山%廖文志

    장금산%료문지

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    投资组合优化问题是一个复杂的组合优化问题,属于NP难问题,传统算法很难解决这一问题.将二次粒子群算法应用到投资组合优化问题中,并采用参数的自适应变化.数值模拟表明该算法在投资组合优化问题中能避免陷入局部最优,加快达到全局最优的收敛速度,并在一定意义下优于标准粒子群算法.
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