中南民族大学学报（自然科学版）
中南民族大學學報（自然科學版）
중남민족대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SOUTH-CENTRAL UNIVERSITY FOR NATIONALITIES(NATURAL SCIENCE EDITION)
2010年
4期
127-130
,共4页
指数跟踪%跟踪误差%惩罚参数
指數跟蹤%跟蹤誤差%懲罰參數
지수근종%근종오차%징벌삼수
在借鉴国外有关研究成果的基础上,建立了基于CPLC方法的Tobit模型构建指数跟踪,在目标函数中增加一个与组合权重绝对值总和成比例的惩罚参数,并利用上证180历史数据进行实证检验,通过跟踪基准指数能力、比较样本外绩效和样本外优越性指标,表明新模型不但调整稳定了优化过程,而且提高了样本外的跟踪效果.
在藉鑒國外有關研究成果的基礎上,建立瞭基于CPLC方法的Tobit模型構建指數跟蹤,在目標函數中增加一箇與組閤權重絕對值總和成比例的懲罰參數,併利用上證180歷史數據進行實證檢驗,通過跟蹤基準指數能力、比較樣本外績效和樣本外優越性指標,錶明新模型不但調整穩定瞭優化過程,而且提高瞭樣本外的跟蹤效果.
재차감국외유관연구성과적기출상,건립료기우CPLC방법적Tobit모형구건지수근종,재목표함수중증가일개여조합권중절대치총화성비례적징벌삼수,병이용상증180역사수거진행실증검험,통과근종기준지수능력、비교양본외적효화양본외우월성지표,표명신모형불단조정은정료우화과정,이차제고료양본외적근종효과.
