湖南师范大学自然科学学报
湖南師範大學自然科學學報
호남사범대학자연과학학보
ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS NORMALIS HUNANENSIS
2009年
1期
11-15
,共5页
三又树模型%不完全市场%等价鞅测度%q-优化测度
三又樹模型%不完全市場%等價鞅測度%q-優化測度
삼우수모형%불완전시장%등개앙측도%q-우화측도
在无套利假设下,用一个参数刻画单周期三叉树模型中的等价鞅测度,得到了Esscher变换测度和q-优化测度对应参数所满足的方程,然后利用数值计算对这些参数进行了比较.
在無套利假設下,用一箇參數刻畫單週期三扠樹模型中的等價鞅測度,得到瞭Esscher變換測度和q-優化測度對應參數所滿足的方程,然後利用數值計算對這些參數進行瞭比較.
재무투리가설하,용일개삼수각화단주기삼차수모형중적등개앙측도,득도료Esscher변환측도화q-우화측도대응삼수소만족적방정,연후이용수치계산대저사삼수진행료비교.
