沪深股市厚尾特征及VaR估计
호심고시후미특정급VaR고계
Heavy Tail Characteristics and VaR Estimation of the Stock Markets in Shanghai and Shenzhen
  • 万方数据
    西南师范大学学报（自然科学版） 서남사범대학학보（자연과학판）
    JOURNAL OF SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY
    2012年 5期 102-106 ,共5页

    郭燕湄%廖昕%彭作祥

    곽연미%료흔%팽작상

    广义Pareto分布%尾指数%风险值估计 廣義Pareto分佈%尾指數%風險值估計
    엄의Pareto분포%미지수%풍험치고계
    通过广义Pareto分布拟合沪深股市综合指数对数收益率的尾分布,并得到相应的VaR估计.
    통과엄의Pareto분포의합호심고시종합지수대수수익솔적미분포,병득도상응적VaR고계.
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