新财经（理论版）
新財經（理論版）
신재경（이론판）
NEW FINANCE ECONOMICS
2011年
9期
31-33
,共3页
投资组合选择%区间数%模糊线性规划%区间规划
投資組閤選擇%區間數%模糊線性規劃%區間規劃
투자조합선택%구간수%모호선성규화%구간규화
在Markowitz投资组合模型中考虑流动性约束,用区间数描述证券的期望收益率、风险损失率和换手率,建立考虑流动性约束的区间数模糊投资组合模型,利用区间规划的有关结论,将问题转化为参数线性规划问题求解,深入剖析了流动性约束及其他模型参数对投资决策的影响.
在Markowitz投資組閤模型中攷慮流動性約束,用區間數描述證券的期望收益率、風險損失率和換手率,建立攷慮流動性約束的區間數模糊投資組閤模型,利用區間規劃的有關結論,將問題轉化為參數線性規劃問題求解,深入剖析瞭流動性約束及其他模型參數對投資決策的影響.
재Markowitz투자조합모형중고필류동성약속,용구간수묘술증권적기망수익솔、풍험손실솔화환수솔,건립고필류동성약속적구간수모호투자조합모형,이용구간규화적유관결론,장문제전화위삼수선성규화문제구해,심입부석료류동성약속급기타모형삼수대투자결책적영향.
