统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2008年
10期
145-148
,共4页
银行间债券市场%利率期限结构%三次样条函数%Svensson模型
銀行間債券市場%利率期限結構%三次樣條函數%Svensson模型
은행간채권시장%리솔기한결구%삼차양조함수%Svensson모형
文章的目的在于探寻对商业银行利率风险测度起指导作用的银行间债券市场国债利率期限结构.首先分析了交易所债券市场与银行间债券市场的异同,然后说明使用三次样条函数和svensson模型构建利率期限结构的过程,提出使用国内数据估计Svensson模型参数的算法步骤,并采用2007年3月19日的银行间债券市场数据进行拟合,最后对拟合结果和模型的选择做进一步分析和总结.
文章的目的在于探尋對商業銀行利率風險測度起指導作用的銀行間債券市場國債利率期限結構.首先分析瞭交易所債券市場與銀行間債券市場的異同,然後說明使用三次樣條函數和svensson模型構建利率期限結構的過程,提齣使用國內數據估計Svensson模型參數的算法步驟,併採用2007年3月19日的銀行間債券市場數據進行擬閤,最後對擬閤結果和模型的選擇做進一步分析和總結.
문장적목적재우탐심대상업은행리솔풍험측도기지도작용적은행간채권시장국채리솔기한결구.수선분석료교역소채권시장여은행간채권시장적이동,연후설명사용삼차양조함수화svensson모형구건리솔기한결구적과정,제출사용국내수거고계Svensson모형삼수적산법보취,병채용2007년3월19일적은행간채권시장수거진행의합,최후대의합결과화모형적선택주진일보분석화총결.
