工程数学学报
工程數學學報
공정수학학보
CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
2006年
6期
1024-1030
,共7页
风险的市场价格%无套利%倒向微分方程%远期测度%风险中性测度
風險的市場價格%無套利%倒嚮微分方程%遠期測度%風險中性測度
풍험적시장개격%무투리%도향미분방정%원기측도%풍험중성측도
本文利用倒向随机微分方程研究了连续时间下基于可交易证券的风险资产定价模型.解决了如何在实际测度及不知无风险利率的情况下对一般(可能不可交易)资产进行定价的问题.与此同时,得到了远期测度与实际测度之间的关系,此关系不依赖于风险中性测度.
本文利用倒嚮隨機微分方程研究瞭連續時間下基于可交易證券的風險資產定價模型.解決瞭如何在實際測度及不知無風險利率的情況下對一般(可能不可交易)資產進行定價的問題.與此同時,得到瞭遠期測度與實際測度之間的關繫,此關繫不依賴于風險中性測度.
본문이용도향수궤미분방정연구료련속시간하기우가교역증권적풍험자산정개모형.해결료여하재실제측도급불지무풍험리솔적정황하대일반(가능불가교역)자산진행정개적문제.여차동시,득도료원기측도여실제측도지간적관계,차관계불의뢰우풍험중성측도.
