统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2005年
20期
32-34
,共3页
股票市场%门限自回归模型%残差分析%AIC准则
股票市場%門限自迴歸模型%殘差分析%AIC準則
고표시장%문한자회귀모형%잔차분석%AIC준칙
本文根据沪、深股票市场提供的数据,以两个地区的两种股票数据为例,建立AR自回归模型.首先对股票数据随时间变化进行了观察,然后对实际的数据进行了相当成功的拟合,并通过残差分析,检验出残差服从正态分布.因此,建立该模型能刻化出股市的主要非线性性质,从而揭示股市变化的规律,为股民的定量决策提供科学依据.
本文根據滬、深股票市場提供的數據,以兩箇地區的兩種股票數據為例,建立AR自迴歸模型.首先對股票數據隨時間變化進行瞭觀察,然後對實際的數據進行瞭相噹成功的擬閤,併通過殘差分析,檢驗齣殘差服從正態分佈.因此,建立該模型能刻化齣股市的主要非線性性質,從而揭示股市變化的規律,為股民的定量決策提供科學依據.
본문근거호、심고표시장제공적수거,이량개지구적량충고표수거위례,건립AR자회귀모형.수선대고표수거수시간변화진행료관찰,연후대실제적수거진행료상당성공적의합,병통과잔차분석,검험출잔차복종정태분포.인차,건립해모형능각화출고시적주요비선성성질,종이게시고시변화적규률,위고민적정량결책제공과학의거.
