重庆师范大学学报（哲学社会科学版）
重慶師範大學學報（哲學社會科學版）
중경사범대학학보（철학사회과학판）
JOURNAL OF CHONGQING NORMAL UNIVERSITY EDITION OF SOCIAL SCIENCES
2005年
4期
77-81
,共5页
沪深股市%股票收益%交易量%量价关系%Granger因果关系
滬深股市%股票收益%交易量%量價關繫%Granger因果關繫
호심고시%고표수익%교역량%량개관계%Granger인과관계
本文运用两个市场最新的大盘指数和交易量序列重新检验了沪深股市股票价格与交易量之间的因果关系.发现股票收益率和交易量序列均呈序列平稳,交易量与股票价格变化量以及交易量与股票价格变化幅度之间均成正相关,两个股市的交易量和收益率序列存在双向Granger因果关系.
本文運用兩箇市場最新的大盤指數和交易量序列重新檢驗瞭滬深股市股票價格與交易量之間的因果關繫.髮現股票收益率和交易量序列均呈序列平穩,交易量與股票價格變化量以及交易量與股票價格變化幅度之間均成正相關,兩箇股市的交易量和收益率序列存在雙嚮Granger因果關繫.
본문운용량개시장최신적대반지수화교역량서렬중신검험료호심고시고표개격여교역량지간적인과관계.발현고표수익솔화교역량서렬균정서렬평은,교역량여고표개격변화량이급교역량여고표개격변화폭도지간균성정상관,량개고시적교역량화수익솔서렬존재쌍향Granger인과관계.
