苏州科技学院学报（自然科学版）
囌州科技學院學報（自然科學版）
소주과기학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF SUZHOU(NATURAL SCIENCE EDITION)
2005年
3期
16-24
,共9页
纵向数据%协方差结构%相对效率
縱嚮數據%協方差結構%相對效率
종향수거%협방차결구%상대효솔
在做回归分析时,正确地解释协方差阵是相当困难的.文[4]针对线性回归模型,在误差为序列相关结构和正确的协方差阵为单位阵时,讨论了协方差阵错误确定后的广义最小二乘估计(Incorrect Generalized Least Square Estimator,简称IGLSE)的相对效率问题.本文采用随机模拟的方法,比较五种纵向数据中常见协方差阵结构的IGLSE的相对效率,从中寻找较为稳健的协方差阵结构.模拟比较显示,采用等相关结构是一种较好选择.等相关结构的IGLSE相对效率比较大,同时它的计算较为简单.所以在处理实际问题时,若无法正确地解释协方差阵,本文建议采用等相关结构.
在做迴歸分析時,正確地解釋協方差陣是相噹睏難的.文[4]針對線性迴歸模型,在誤差為序列相關結構和正確的協方差陣為單位陣時,討論瞭協方差陣錯誤確定後的廣義最小二乘估計(Incorrect Generalized Least Square Estimator,簡稱IGLSE)的相對效率問題.本文採用隨機模擬的方法,比較五種縱嚮數據中常見協方差陣結構的IGLSE的相對效率,從中尋找較為穩健的協方差陣結構.模擬比較顯示,採用等相關結構是一種較好選擇.等相關結構的IGLSE相對效率比較大,同時它的計算較為簡單.所以在處理實際問題時,若無法正確地解釋協方差陣,本文建議採用等相關結構.
재주회귀분석시,정학지해석협방차진시상당곤난적.문[4]침대선성회귀모형,재오차위서렬상관결구화정학적협방차진위단위진시,토론료협방차진착오학정후적엄의최소이승고계(Incorrect Generalized Least Square Estimator,간칭IGLSE)적상대효솔문제.본문채용수궤모의적방법,비교오충종향수거중상견협방차진결구적IGLSE적상대효솔,종중심조교위은건적협방차진결구.모의비교현시,채용등상관결구시일충교호선택.등상관결구적IGLSE상대효솔비교대,동시타적계산교위간단.소이재처리실제문제시,약무법정학지해석협방차진,본문건의채용등상관결구.
