武汉大学学报(理学版)
武漢大學學報(理學版)
무한대학학보(이학판)
JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY(Natural Science Edition)
2003年
3期
309-312
,共4页
股票市场%混沌%RBF神经网络%分形维数
股票市場%混沌%RBF神經網絡%分形維數
고표시장%혼돈%RBF신경망락%분형유수
从预测能力的角度采用径向基函数(radial basis function, 简称RBF)神经网络方法计算我国上海股票市场的分形维数, 并通过RBF神经网络的实验, 得到上海股市的最小嵌入维数为6, 验证了股市分形维数在2～3之间, 从而进一步确定了我国上海股票市场是一个具有混沌现象的系统.最后探讨了利用股票市场的混沌特性进行短期预测的效果和可行性.
從預測能力的角度採用徑嚮基函數(radial basis function, 簡稱RBF)神經網絡方法計算我國上海股票市場的分形維數, 併通過RBF神經網絡的實驗, 得到上海股市的最小嵌入維數為6, 驗證瞭股市分形維數在2～3之間, 從而進一步確定瞭我國上海股票市場是一箇具有混沌現象的繫統.最後探討瞭利用股票市場的混沌特性進行短期預測的效果和可行性.
종예측능력적각도채용경향기함수(radial basis function, 간칭RBF)신경망락방법계산아국상해고표시장적분형유수, 병통과RBF신경망락적실험, 득도상해고시적최소감입유수위6, 험증료고시분형유수재2～3지간, 종이진일보학정료아국상해고표시장시일개구유혼돈현상적계통.최후탐토료이용고표시장적혼돈특성진행단기예측적효과화가행성.
