云南师范大学学报（自然科学版）
雲南師範大學學報（自然科學版）
운남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF YUNAN NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES EDITION)
2010年
2期
25-28
,共4页
期权定价%Black-Scholes公式%广义Ornstein-Uhlenback过程
期權定價%Black-Scholes公式%廣義Ornstein-Uhlenback過程
기권정개%Black-Scholes공식%엄의Ornstein-Uhlenback과정
在放宽了金融市场的条件下,对Black-Scholes公式进行了推广,在股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程且其预期收益率和波动率为时间t的函数的前提下,用随机微分方程和鞅方法,得出了股票价格服从广义O-U过程且执行价格不确定的期权定价模型.
在放寬瞭金融市場的條件下,對Black-Scholes公式進行瞭推廣,在股票價格遵循廣義O-U(Ornstein-Uhlenback)過程且其預期收益率和波動率為時間t的函數的前提下,用隨機微分方程和鞅方法,得齣瞭股票價格服從廣義O-U過程且執行價格不確定的期權定價模型.
재방관료금융시장적조건하,대Black-Scholes공식진행료추엄,재고표개격준순엄의O-U(Ornstein-Uhlenback)과정차기예기수익솔화파동솔위시간t적함수적전제하,용수궤미분방정화앙방법,득출료고표개격복종엄의O-U과정차집행개격불학정적기권정개모형.
