纺织高校基础科学学报
紡織高校基礎科學學報
방직고교기출과학학보
BASIC SCIENCES JOURNAL OF TEXTILE UNIVERSITIES
2012年
3期
346-350
,共5页
马尔科夫体制转换%随机线性二次控制%跳跃-扩散过程%Riccati 方程%随机变分法
馬爾科伕體製轉換%隨機線性二次控製%跳躍-擴散過程%Riccati 方程%隨機變分法
마이과부체제전환%수궤선성이차공제%도약-확산과정%Riccati 방정%수궤변분법
将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制,然后用来处理借贷利率不等条件下的投资组合问题.将原始问题转化为随机LQ最优控制问题后,引入跳跃-扩散的随机Riccati方程,应用随机变分法求得问题的最优反馈控制策略.
將隨機LQ控製模型推廣到繫統狀態為帶有馬爾科伕調製參數的跳躍-擴散過程的隨機LQ控製模型,採用倒嚮隨機微分方程得到最優反饋控製,然後用來處理藉貸利率不等條件下的投資組閤問題.將原始問題轉化為隨機LQ最優控製問題後,引入跳躍-擴散的隨機Riccati方程,應用隨機變分法求得問題的最優反饋控製策略.
장수궤LQ공제모형추엄도계통상태위대유마이과부조제삼수적도약-확산과정적수궤LQ공제모형,채용도향수궤미분방정득도최우반궤공제,연후용래처리차대리솔불등조건하적투자조합문제.장원시문제전화위수궤LQ최우공제문제후,인입도약-확산적수궤Riccati방정,응용수궤변분법구득문제적최우반궤공제책략.
