单因子利率期限结构模型的实证研究
단인자리솔기한결구모형적실증연구
Positive Research on Single-Factor Model of Interest Rate Term Structure
  • 万方数据
    宿州学院学报 숙주학원학보
    JOURNAL OF SUZHOU COLLEGE
    2006年 1期 98-99 ,共2页

    胡柳%吴祖玉

    호류%오조옥

    利率期限结构%动态模型%牛顿法%利率 利率期限結構%動態模型%牛頓法%利率
    리솔기한결구%동태모형%우돈법%리솔
    利率期限结构的估计在金融研究中有着重要的地位,它是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理的基准.本文运用极大似然函数法对单因子利率期限结构的模型参数进行了估计,对需要求解的非线性方程组运用牛顿法得出了最终的参数数值结果.结果表明,我国利率的均值回复效应和水平效应显著.
    리솔기한결구적고계재금융연구중유착중요적지위,타시자산정개、금융산품설계、보치화풍험관리적기준.본문운용겁대사연함수법대단인자리솔기한결구적모형삼수진행료고계,대수요구해적비선성방정조운용우돈법득출료최종적삼수수치결과.결과표명,아국리솔적균치회복효응화수평효응현저.
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