管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2008年
3期
134-137
,共4页
董铁牛%杨乃定%姜继娇%王良
董鐵牛%楊迺定%薑繼嬌%王良
동철우%양내정%강계교%왕량
开放式基金%波动性%时变%GARCH模型
開放式基金%波動性%時變%GARCH模型
개방식기금%파동성%시변%GARCH모형
通过对中国开放式基金市场整体波动性进行全局的静态分析,给出了其波动特征的全景式描述.从动态的视角出发,运用滚动样本的检验方法刻画了开放式基金市场波动特征(包括杠杆效应、风险溢价效应和波动持续性)的时变性及演变规律.
通過對中國開放式基金市場整體波動性進行全跼的靜態分析,給齣瞭其波動特徵的全景式描述.從動態的視角齣髮,運用滾動樣本的檢驗方法刻畫瞭開放式基金市場波動特徵(包括槓桿效應、風險溢價效應和波動持續性)的時變性及縯變規律.
통과대중국개방식기금시장정체파동성진행전국적정태분석,급출료기파동특정적전경식묘술.종동태적시각출발,운용곤동양본적검험방법각화료개방식기금시장파동특정(포괄강간효응、풍험일개효응화파동지속성)적시변성급연변규률.
