应用数学学报
應用數學學報
응용수학학보
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA
2012年
5期
817-828
,共12页
破产概率%更新风险模型%重尾分布%广义更新风险模型
破產概率%更新風險模型%重尾分佈%廣義更新風險模型
파산개솔%경신풍험모형%중미분포%엄의경신풍험모형
无法预料的索赔是导致保险公司破产的一大因素,这种情况引起的索赔大多不是同分布的.因此论文从这一实际情况出发,在Sparre Andersen风险模型的基础上建立了广义更新风险模型,并对重尾索赔分布F∈S*给出了生存概率的局部等价式和破产概率的尾等价式.文章结果刻画了特殊巨额索赔对公司运营状况的影响,对公司运营策略提供了理论基础.本文结果包含、推广并改进了许多已知结果,与经典结果相比,显示出了模型的优越性.
無法預料的索賠是導緻保險公司破產的一大因素,這種情況引起的索賠大多不是同分佈的.因此論文從這一實際情況齣髮,在Sparre Andersen風險模型的基礎上建立瞭廣義更新風險模型,併對重尾索賠分佈F∈S*給齣瞭生存概率的跼部等價式和破產概率的尾等價式.文章結果刻畫瞭特殊巨額索賠對公司運營狀況的影響,對公司運營策略提供瞭理論基礎.本文結果包含、推廣併改進瞭許多已知結果,與經典結果相比,顯示齣瞭模型的優越性.
무법예료적색배시도치보험공사파산적일대인소,저충정황인기적색배대다불시동분포적.인차논문종저일실제정황출발,재Sparre Andersen풍험모형적기출상건립료엄의경신풍험모형,병대중미색배분포F∈S*급출료생존개솔적국부등개식화파산개솔적미등개식.문장결과각화료특수거액색배대공사운영상황적영향,대공사운영책략제공료이론기출.본문결과포함、추엄병개진료허다이지결과,여경전결과상비,현시출료모형적우월성.
