数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2011年
3期
78-85
,共8页
几何亚式期权%算术亚式期权%模糊集理论%加权可能性均值%加权函数
幾何亞式期權%算術亞式期權%模糊集理論%加權可能性均值%加權函數
궤하아식기권%산술아식기권%모호집이론%가권가능성균치%가권함수
主要探讨不确定环境下用模糊集理论处理亚式期权的定价问题.运用梯形模糊数来表示标的资产价格、无风险利率、红利率和波动率,建立了亚式期权的加权可能性均值模糊定价模型,得到连续几何和算术亚式期权的模糊价格公式.最后通过数值例子表明:亚式期权的加权可能性均值模糊定价模型具有很大的灵活性,更符合现实的不确定情况,具有较强的实用价值.
主要探討不確定環境下用模糊集理論處理亞式期權的定價問題.運用梯形模糊數來錶示標的資產價格、無風險利率、紅利率和波動率,建立瞭亞式期權的加權可能性均值模糊定價模型,得到連續幾何和算術亞式期權的模糊價格公式.最後通過數值例子錶明:亞式期權的加權可能性均值模糊定價模型具有很大的靈活性,更符閤現實的不確定情況,具有較彊的實用價值.
주요탐토불학정배경하용모호집이론처리아식기권적정개문제.운용제형모호수래표시표적자산개격、무풍험리솔、홍리솔화파동솔,건립료아식기권적가권가능성균치모호정개모형,득도련속궤하화산술아식기권적모호개격공식.최후통과수치례자표명:아식기권적가권가능성균치모호정개모형구유흔대적령활성,경부합현실적불학정정황,구유교강적실용개치.
