西南师范大学学报（自然科学版）
西南師範大學學報（自然科學版）
서남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY
2010年
4期
103-106
,共4页
levy过程%等价鞅测度%复合期权
levy過程%等價鞅測度%複閤期權
levy과정%등개앙측도%복합기권
假设风险资产价格过程遵循levy模型,在股票期望收益率、波动率和无风险利率均为确定性时间函数的前提下,利用鞅方法和测度变换给出了levy模型下复合期权的一般定价公式和精确定价公式.
假設風險資產價格過程遵循levy模型,在股票期望收益率、波動率和無風險利率均為確定性時間函數的前提下,利用鞅方法和測度變換給齣瞭levy模型下複閤期權的一般定價公式和精確定價公式.
가설풍험자산개격과정준순levy모형,재고표기망수익솔、파동솔화무풍험리솔균위학정성시간함수적전제하,이용앙방법화측도변환급출료levy모형하복합기권적일반정개공식화정학정개공식.
