系统工程理论方法应用
繫統工程理論方法應用
계통공정이론방법응용
SYSTEMS ENGINEERING-THEORY METHODOLOGY APPLICATIONS
2005年
5期
458-461
,共4页
国债%利率期限结构%双因子Vasicek模型%卡尔曼滤波
國債%利率期限結構%雙因子Vasicek模型%卡爾曼濾波
국채%리솔기한결구%쌍인자Vasicek모형%잡이만려파
在分析现有多因子Vasicek利率模型基础上,通过改进模型状态因子非相关性假定,推导出新的单、双因子Vasicek状态空间利率模型及相应参数估计方法.最后利用上交所国债隐含的收益率数据估计了单因子及双因子Vasicek状态空间利率模型.实证表明改进的双因子Vasicek利率模型,比较准确地描述了利率期限结构的动态变化特征.
在分析現有多因子Vasicek利率模型基礎上,通過改進模型狀態因子非相關性假定,推導齣新的單、雙因子Vasicek狀態空間利率模型及相應參數估計方法.最後利用上交所國債隱含的收益率數據估計瞭單因子及雙因子Vasicek狀態空間利率模型.實證錶明改進的雙因子Vasicek利率模型,比較準確地描述瞭利率期限結構的動態變化特徵.
재분석현유다인자Vasicek리솔모형기출상,통과개진모형상태인자비상관성가정,추도출신적단、쌍인자Vasicek상태공간리솔모형급상응삼수고계방법.최후이용상교소국채은함적수익솔수거고계료단인자급쌍인자Vasicek상태공간리솔모형.실증표명개진적쌍인자Vasicek리솔모형,비교준학지묘술료리솔기한결구적동태변화특정.
