北京交通大学学报（自然科学版）
北京交通大學學報（自然科學版）
북경교통대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY
2007年
3期
87-90
,共4页
广义误差分布%混合ARCH模型%EM算法%厚尾性
廣義誤差分佈%混閤ARCH模型%EM算法%厚尾性
엄의오차분포%혼합ARCH모형%EM산법%후미성
提出了基于广义误差分布的混合自回归条件异"方差"模型,将时间序列尾部的特征融入到混合条件异"方差"模型的参数估计之中,发现模型中的指标r和数据本身尾部厚薄的性质有关.给出了该模型参数估计的EM算法,并利用BIC准则对模型进行定阶.
提齣瞭基于廣義誤差分佈的混閤自迴歸條件異"方差"模型,將時間序列尾部的特徵融入到混閤條件異"方差"模型的參數估計之中,髮現模型中的指標r和數據本身尾部厚薄的性質有關.給齣瞭該模型參數估計的EM算法,併利用BIC準則對模型進行定階.
제출료기우엄의오차분포적혼합자회귀조건이"방차"모형,장시간서렬미부적특정융입도혼합조건이"방차"모형적삼수고계지중,발현모형중적지표r화수거본신미부후박적성질유관.급출료해모형삼수고계적EM산법,병이용BIC준칙대모형진행정계.
