现代商贸工业
現代商貿工業
현대상무공업
MODERN BUSINESS TRADE INDUSTRY
2008年
9期
134-135
,共2页
SETAR模型%股票波动性%ARMA模型
SETAR模型%股票波動性%ARMA模型
SETAR모형%고표파동성%ARMA모형
分别使用非线性自我激励门限模型(SETAR模型)和线性ARMA模型对股票市场进行比较研究,并运用MAE和RMSE方法比较两者的预测效果,结果表明,通过门限值的控制作用,SETAR模型利用时序数据隐含的时序分段相依性这一重要信息,限制了模型误差,从而比ARMA模型更适合于描述股票波动的非线性规律.
分彆使用非線性自我激勵門限模型(SETAR模型)和線性ARMA模型對股票市場進行比較研究,併運用MAE和RMSE方法比較兩者的預測效果,結果錶明,通過門限值的控製作用,SETAR模型利用時序數據隱含的時序分段相依性這一重要信息,限製瞭模型誤差,從而比ARMA模型更適閤于描述股票波動的非線性規律.
분별사용비선성자아격려문한모형(SETAR모형)화선성ARMA모형대고표시장진행비교연구,병운용MAE화RMSE방법비교량자적예측효과,결과표명,통과문한치적공제작용,SETAR모형이용시서수거은함적시서분단상의성저일중요신식,한제료모형오차,종이비ARMA모형경괄합우묘술고표파동적비선성규률.
