数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2008年
24期
95-102
,共8页
两个几何平均价格的最小或最大值期权%亚洲期权%平价公式
兩箇幾何平均價格的最小或最大值期權%亞洲期權%平價公式
량개궤하평균개격적최소혹최대치기권%아주기권%평개공식
两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权是金融领域极具应用前景的新型复合期权.提出了一种新方法,简单而巧妙地得到了两个几何平均价格的最小值期权价格的解析公式.将该法直接推广,首次得到多个几何平均价格的最小和最大值期权的解析公式.首次给出的数值算例表明两个几何平均价格的最小值期权要比相应的最大值期权便宜,而它们都要比两资产的最大值期权便宜.若考虑红利率,则它们两者的价格都会减少.
兩箇或多箇幾何平均價格的最小或最大值期權是金融領域極具應用前景的新型複閤期權.提齣瞭一種新方法,簡單而巧妙地得到瞭兩箇幾何平均價格的最小值期權價格的解析公式.將該法直接推廣,首次得到多箇幾何平均價格的最小和最大值期權的解析公式.首次給齣的數值算例錶明兩箇幾何平均價格的最小值期權要比相應的最大值期權便宜,而它們都要比兩資產的最大值期權便宜.若攷慮紅利率,則它們兩者的價格都會減少.
량개혹다개궤하평균개격적최소혹최대치기권시금융영역겁구응용전경적신형복합기권.제출료일충신방법,간단이교묘지득도료량개궤하평균개격적최소치기권개격적해석공식.장해법직접추엄,수차득도다개궤하평균개격적최소화최대치기권적해석공식.수차급출적수치산례표명량개궤하평균개격적최소치기권요비상응적최대치기권편의,이타문도요비량자산적최대치기권편의.약고필홍리솔,칙타문량자적개격도회감소.
