工程数学学报
工程數學學報
공정수학학보
CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
2011年
1期
21-27
,共7页
DCC模型%Copula%VaR
DCC模型%Copula%VaR
DCC모형%Copula%VaR
DCC(dynamic conditional correlation)模型能够简洁地刻画投资组合中资产相关性的动态结构.本文通过引入正态Copula函数,使用灵活的边缘分布来取代DCC模型中的正态假设,将DCC模型推广到边缘分布可为任意的一般形式.最后我们利用推广后的DCC模型对我国的股市进行了实证研究.
DCC(dynamic conditional correlation)模型能夠簡潔地刻畫投資組閤中資產相關性的動態結構.本文通過引入正態Copula函數,使用靈活的邊緣分佈來取代DCC模型中的正態假設,將DCC模型推廣到邊緣分佈可為任意的一般形式.最後我們利用推廣後的DCC模型對我國的股市進行瞭實證研究.
DCC(dynamic conditional correlation)모형능구간길지각화투자조합중자산상관성적동태결구.본문통과인입정태Copula함수,사용령활적변연분포래취대DCC모형중적정태가설,장DCC모형추엄도변연분포가위임의적일반형식.최후아문이용추엄후적DCC모형대아국적고시진행료실증연구.
