海南金融
海南金融
해남금융
HAINAN FINANCE
2009年
5期
69-71
,共3页
利率敏感性缺口模型%持续期模型%VAR模型
利率敏感性缺口模型%持續期模型%VAR模型
리솔민감성결구모형%지속기모형%VAR모형
随着利率市场化进程的推进和金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险正在逐步增大,也对商业银行风险管理提出了更高的要求.如何识别与测量利率风险是商业银行利率风险管理的基础.本文分析了几种常用的利率风险度量模型,包括利率敏感性缺口分析、持续期分析和VAR风险价值分析,并提出建设我国商业银行利率风险度量模型的建议.
隨著利率市場化進程的推進和金融市場的開放,使我國商業銀行麵臨的利率風險正在逐步增大,也對商業銀行風險管理提齣瞭更高的要求.如何識彆與測量利率風險是商業銀行利率風險管理的基礎.本文分析瞭幾種常用的利率風險度量模型,包括利率敏感性缺口分析、持續期分析和VAR風險價值分析,併提齣建設我國商業銀行利率風險度量模型的建議.
수착리솔시장화진정적추진화금융시장적개방,사아국상업은행면림적리솔풍험정재축보증대,야대상업은행풍험관리제출료경고적요구.여하식별여측량리솔풍험시상업은행리솔풍험관리적기출.본문분석료궤충상용적리솔풍험도량모형,포괄리솔민감성결구분석、지속기분석화VAR풍험개치분석,병제출건설아국상업은행리솔풍험도량모형적건의.
