商场现代化
商場現代化
상장현대화
MARKET MODERNIZATION
2009年
1期
391-392
,共2页
股市波动性%GARCH模型%TGARCH模型
股市波動性%GARCH模型%TGARCH模型
고시파동성%GARCH모형%TGARCH모형
本文在对沪市地产指数和五只代表性股票的波动性进行统计描述的基础上,通过建立GARCH和TGARCH模型,对沪市地产股的波动性做进一步分析,结果表明我国沪市地产股收益率序列的波动具有显著的异方差性,股价波动存在集群性和持续性,以及非对称性等特征.
本文在對滬市地產指數和五隻代錶性股票的波動性進行統計描述的基礎上,通過建立GARCH和TGARCH模型,對滬市地產股的波動性做進一步分析,結果錶明我國滬市地產股收益率序列的波動具有顯著的異方差性,股價波動存在集群性和持續性,以及非對稱性等特徵.
본문재대호시지산지수화오지대표성고표적파동성진행통계묘술적기출상,통과건립GARCH화TGARCH모형,대호시지산고적파동성주진일보분석,결과표명아국호시지산고수익솔서렬적파동구유현저적이방차성,고개파동존재집군성화지속성,이급비대칭성등특정.
