模糊系统与数学
模糊繫統與數學
모호계통여수학
FUZZY SYSTEMS AND MATHEMATICS
2008年
5期
168-173
,共6页
严格正的It过程%增长最优投资策略%记账单位%等价鞅测度
嚴格正的It過程%增長最優投資策略%記賬單位%等價鞅測度
엄격정적It과정%증장최우투자책략%기장단위%등개앙측도
考虑由m+1个资产构成的金融市场,假定每一个资产的价格是严格正的It过程,这里不要求其中一个必须是债券(无风险资产).给出了增长最优投资策略(GOP)存在时,投资策略的比例所满足的必要条件,以及类似得到以不同的资产作为记账单位得到的折现增长最优投资策略存在时投资策略比例所满足的必要条件,并证明了这些比例之间满足一个固定的形式.同时在一定条件成立下,推出了增长最优投资策略的价格过程.若市场存在等价鞅测度,证明了以增长最优投资策略作为记账单位所对应的等价鞅测度就是客观概率测度P.
攷慮由m+1箇資產構成的金融市場,假定每一箇資產的價格是嚴格正的It過程,這裏不要求其中一箇必鬚是債券(無風險資產).給齣瞭增長最優投資策略(GOP)存在時,投資策略的比例所滿足的必要條件,以及類似得到以不同的資產作為記賬單位得到的摺現增長最優投資策略存在時投資策略比例所滿足的必要條件,併證明瞭這些比例之間滿足一箇固定的形式.同時在一定條件成立下,推齣瞭增長最優投資策略的價格過程.若市場存在等價鞅測度,證明瞭以增長最優投資策略作為記賬單位所對應的等價鞅測度就是客觀概率測度P.
고필유m+1개자산구성적금융시장,가정매일개자산적개격시엄격정적It과정,저리불요구기중일개필수시채권(무풍험자산).급출료증장최우투자책략(GOP)존재시,투자책략적비례소만족적필요조건,이급유사득도이불동적자산작위기장단위득도적절현증장최우투자책략존재시투자책략비례소만족적필요조건,병증명료저사비례지간만족일개고정적형식.동시재일정조건성립하,추출료증장최우투자책략적개격과정.약시장존재등개앙측도,증명료이증장최우투자책략작위기장단위소대응적등개앙측도취시객관개솔측도P.
