山东工商学院学报
山東工商學院學報
산동공상학원학보
JOURNAL OF SHANDONG INSTITUTE OF BUSINESS AND TECHNOLOGY
2007年
5期
5-11
,共7页
毛长飞%顾乾屏%陈坚%罗升平
毛長飛%顧乾屏%陳堅%囉升平
모장비%고건병%진견%라승평
风险管理%不良贷款%信用风险%马尔可夫链%迁移矩阵
風險管理%不良貸款%信用風險%馬爾可伕鏈%遷移矩陣
풍험관리%불량대관%신용풍험%마이가부련%천이구진
运用马尔可夫模型对贷款风险进行了实证分析,指出了马尔可夫链在贷款风险分析方面具有操作性和有效性,可用于银行信贷资产的预测分析与风险管理;年度的贷款迁移矩阵可有效分析贷款风险变化特性及贷款损失、回收的内在规律,可度量不良贷款剥离对贷款风险转变的多方位作用,能为银行提前采取风险防范举措、改善贷款质量提供依据.
運用馬爾可伕模型對貸款風險進行瞭實證分析,指齣瞭馬爾可伕鏈在貸款風險分析方麵具有操作性和有效性,可用于銀行信貸資產的預測分析與風險管理;年度的貸款遷移矩陣可有效分析貸款風險變化特性及貸款損失、迴收的內在規律,可度量不良貸款剝離對貸款風險轉變的多方位作用,能為銀行提前採取風險防範舉措、改善貸款質量提供依據.
운용마이가부모형대대관풍험진행료실증분석,지출료마이가부련재대관풍험분석방면구유조작성화유효성,가용우은행신대자산적예측분석여풍험관리;년도적대관천이구진가유효분석대관풍험변화특성급대관손실、회수적내재규률,가도량불량대관박리대대관풍험전변적다방위작용,능위은행제전채취풍험방범거조、개선대관질량제공의거.
