合肥工业大学学报（自然科学版）
閤肥工業大學學報（自然科學版）
합비공업대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)
2007年
8期
1069-1072
,共4页
交换期权%保险精算定价%套利%Girsanov定理
交換期權%保險精算定價%套利%Girsanov定理
교환기권%보험정산정개%투리%Girsanov정리
文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式,比较了这2种定价之间的关系,并说明了保险精算定价是有套利的.
文章分彆就有效期內支付紅利和不支付紅利2種情況,用保險精算方法和鞅方法研究瞭各參數相依于時間的交換期權的定價問題,給齣瞭參數為常數下的B-S模型的期權公式,比較瞭這2種定價之間的關繫,併說明瞭保險精算定價是有套利的.
문장분별취유효기내지부홍리화불지부홍리2충정황,용보험정산방법화앙방법연구료각삼수상의우시간적교환기권적정개문제,급출료삼수위상수하적B-S모형적기권공식,비교료저2충정개지간적관계,병설명료보험정산정개시유투리적.
