数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2008年
20期
58-62
,共5页
分数布朗运动%计价单位%拟鞅方法%期权
分數佈朗運動%計價單位%擬鞅方法%期權
분수포랑운동%계개단위%의앙방법%기권
研究分数B-S市场中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度变换,将经典模型中的计价单位变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得孤了分数期权定价公式的新的推导方法.
研究分數B-S市場中的期權定價問題.通過選取不同的資產作為計價單位及相應的測度變換,將經典模型中的計價單位變換方法推廣到分數佈朗運動市場環境,既豐富瞭分數期權定價的擬鞅方法,也得孤瞭分數期權定價公式的新的推導方法.
연구분수B-S시장중적기권정개문제.통과선취불동적자산작위계개단위급상응적측도변환,장경전모형중적계개단위변환방법추엄도분수포랑운동시장배경,기봉부료분수기권정개적의앙방법,야득고료분수기권정개공식적신적추도방법.
