广东金融学院学报
廣東金融學院學報
엄동금융학원학보
JOURNAL OF GUANGDONG UNIVERSITY OF FINANCE
2008年
2期
57-65
,共9页
违约概率%信用评级%logistic模型
違約概率%信用評級%logistic模型
위약개솔%신용평급%logistic모형
在信用风险管理领域,由于中国商业银行信贷数据只满足Logistic模型的要求,因而预测单个信用资产违约率只能以Logistic模型为主线建模.以中国某商业银行1999-2005年的信贷数据为样本,实证分析得出,企业本身、宏观经济、地区及行业四方面因素对企业违约概率存在显著相关性.通过以上述四因素为变量,所构建的预测电力、公路、城镇建设三个行业信用资产违约概率的Logistic模型分析与预测单个信用资产违约的结果来看,四要素模型对中国商业银行的信用风险管理具有参照价值.
在信用風險管理領域,由于中國商業銀行信貸數據隻滿足Logistic模型的要求,因而預測單箇信用資產違約率隻能以Logistic模型為主線建模.以中國某商業銀行1999-2005年的信貸數據為樣本,實證分析得齣,企業本身、宏觀經濟、地區及行業四方麵因素對企業違約概率存在顯著相關性.通過以上述四因素為變量,所構建的預測電力、公路、城鎮建設三箇行業信用資產違約概率的Logistic模型分析與預測單箇信用資產違約的結果來看,四要素模型對中國商業銀行的信用風險管理具有參照價值.
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