大学数学
大學數學
대학수학
COLLEGE MATHEMATICS
2009年
5期
69-72
,共4页
分数布朗运动%幂期权%Black-Scholes
分數佈朗運動%冪期權%Black-Scholes
분수포랑운동%멱기권%Black-Scholes
在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的幂期权看涨、看跌定价公式及其平价公式.并与基于标准布朗运动的幂期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.
在等價鞅測度下,研究標的資產價格服從幾何分數佈朗運動的冪期權看漲、看跌定價公式及其平價公式.併與基于標準佈朗運動的冪期權定價公式進行比較分析,進一步論證佈朗運動隻是分數佈朗運動的一種特例,可基于分數佈朗運動對原有的期權定價模型進行推廣.
재등개앙측도하,연구표적자산개격복종궤하분수포랑운동적멱기권간창、간질정개공식급기평개공식.병여기우표준포랑운동적멱기권정개공식진행비교분석,진일보론증포랑운동지시분수포랑운동적일충특례,가기우분수포랑운동대원유적기권정개모형진행추엄.
