同济大学学报（自然科学版）
同濟大學學報（自然科學版）
동제대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF TONGJI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2008年
6期
854-858
,共5页
理财产品%得利宝%Hamilton-Jacobi-Bellman方程%唯一性%凸性%数值算法
理財產品%得利寶%Hamilton-Jacobi-Bellman方程%唯一性%凸性%數值算法
리재산품%득리보%Hamilton-Jacobi-Bellman방정%유일성%철성%수치산법
讨论了一种与得利宝有关的理财产品的定价问题,对其建立了数学模型.利用动态规划原理和 It(o)公式推导出它的定价方程是一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并分析了解的存在性、唯一性和凸性,最后给出了数值算法.
討論瞭一種與得利寶有關的理財產品的定價問題,對其建立瞭數學模型.利用動態規劃原理和 It(o)公式推導齣它的定價方程是一箇完全非線性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,併分析瞭解的存在性、唯一性和凸性,最後給齣瞭數值算法.
토론료일충여득리보유관적리재산품적정개문제,대기건립료수학모형.이용동태규화원리화 It(o)공식추도출타적정개방정시일개완전비선성편미분방정:Hamilton-Jacobi-Bellman방정,병분석료해적존재성、유일성화철성,최후급출료수치산법.
