科技通报
科技通報
과기통보
BULLETIN OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
2011年
4期
615-620
,共6页
成丹丹%周明华%胡征慧%李阿明
成丹丹%週明華%鬍徵慧%李阿明
성단단%주명화%호정혜%리아명
交互相关性%随机矩阵%中小板
交互相關性%隨機矩陣%中小闆
교호상관성%수궤구진%중소판
以中小板和沪深主板的5 min收益率为研究对象,运用随机矩阵理论的概念和方法对中小板股票进行交互相关性分析,并与主板市场作比较.发现中小板股票问的交互相关性弱于沪深主板股票,当相关系数的均值达到顶峰时,股指刚好分别下跌至各时段的低点,此现象表明中小板股票在下跌过程中有较强的同步性.当股指上升时,不同板块的股票的相关程度较小;反之股指下跌时,股票间有较高的相关程度.通过对相关系数矩阵特征值的研究发现最大特征值受股指走势的影响也较大,相关系数的均值与最大特征值间存在着某种高度相关性.
以中小闆和滬深主闆的5 min收益率為研究對象,運用隨機矩陣理論的概唸和方法對中小闆股票進行交互相關性分析,併與主闆市場作比較.髮現中小闆股票問的交互相關性弱于滬深主闆股票,噹相關繫數的均值達到頂峰時,股指剛好分彆下跌至各時段的低點,此現象錶明中小闆股票在下跌過程中有較彊的同步性.噹股指上升時,不同闆塊的股票的相關程度較小;反之股指下跌時,股票間有較高的相關程度.通過對相關繫數矩陣特徵值的研究髮現最大特徵值受股指走勢的影響也較大,相關繫數的均值與最大特徵值間存在著某種高度相關性.
이중소판화호심주판적5 min수익솔위연구대상,운용수궤구진이론적개념화방법대중소판고표진행교호상관성분석,병여주판시장작비교.발현중소판고표문적교호상관성약우호심주판고표,당상관계수적균치체도정봉시,고지강호분별하질지각시단적저점,차현상표명중소판고표재하질과정중유교강적동보성.당고지상승시,불동판괴적고표적상관정도교소;반지고지하질시,고표간유교고적상관정도.통과대상관계수구진특정치적연구발현최대특정치수고지주세적영향야교대,상관계수적균치여최대특정치간존재착모충고도상관성.
