具有投资利息的扰动复合Poisson风险模型的最优分红策略
구유투자이식적우동복합Poisson풍험모형적최우분홍책략
Optimal Dividend Strategy in the Perturbed Compound Poisson Risk Model with Investment
  • 万方数据
    数学物理学报 수학물이학보
    ACTA MATHEMATICA SCIENTIA
    2011年 6期 1567-1578 ,共12页

    王春伟%尹传存

    왕춘위%윤전존

    Brown运动%分红量%HJB方程%投资利息%最优分红策略 Brown運動%分紅量%HJB方程%投資利息%最優分紅策略
    Brown운동%분홍량%HJB방정%투자이식%최우분홍책략
    该文研究了具有投资利息的扰动复合Poisson风险模型的最优分红策略,得到了一类使得最终折现分红总量达到最大值的分红策略.作者刻画最优分红函数为与之相联系的HJB方程的粘性解,并证明了一些特殊情形下最优分红策略的存在性.
    해문연구료구유투자이식적우동복합Poisson풍험모형적최우분홍책략,득도료일류사득최종절현분홍총량체도최대치적분홍책략.작자각화최우분홍함수위여지상련계적HJB방정적점성해,병증명료일사특수정형하최우분홍책략적존재성.
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