中国管理科学
中國管理科學
중국관이과학
CHINESE JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE
2006年
2期
12-15
,共4页
无风险证券%投资组合%置信水平%机会约束%VaR
無風險證券%投資組閤%置信水平%機會約束%VaR
무풍험증권%투자조합%치신수평%궤회약속%VaR
本文根据Markowitz均值-方差模型的研究发展过程,结合机会约束模型,引入无风险证券,建立了用VaR代替方差作为风险度量指标的机会约束下均值--VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在性和唯一性,并得到了模型最优解的解析表达式.
本文根據Markowitz均值-方差模型的研究髮展過程,結閤機會約束模型,引入無風險證券,建立瞭用VaR代替方差作為風險度量指標的機會約束下均值--VaR投資組閤模型,討論瞭模型最優解的存在性和唯一性,併得到瞭模型最優解的解析錶達式.
본문근거Markowitz균치-방차모형적연구발전과정,결합궤회약속모형,인입무풍험증권,건립료용VaR대체방차작위풍험도량지표적궤회약속하균치--VaR투자조합모형,토론료모형최우해적존재성화유일성,병득도료모형최우해적해석표체식.
