黄冈师范学院学报
黃岡師範學院學報
황강사범학원학보
JOURNAL OF HUANGGANG NORMAL UNIVERSITY
2008年
3期
1-4
,共4页
Gumbel分布%尾分布%混合分布%风险价值(vaR)
Gumbel分佈%尾分佈%混閤分佈%風險價值(vaR)
Gumbel분포%미분포%혼합분포%풍험개치(vaR)
随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有"尖峰厚尾"反正态性.建立在极端事件风险理论的基础上,提出了由原始分布和尾分布组成的混合分布模型.最后对深证成分A指的日收益率进行了混合分布拟合,结果显示混合分布不仅比正态分布在效率上有了明显的提高,而且能较准确地度量股票的风险.
隨機理論認為股票收益率服從正態分佈,但大量研究錶明,股票收益率等金融時間序列具有"尖峰厚尾"反正態性.建立在極耑事件風險理論的基礎上,提齣瞭由原始分佈和尾分佈組成的混閤分佈模型.最後對深證成分A指的日收益率進行瞭混閤分佈擬閤,結果顯示混閤分佈不僅比正態分佈在效率上有瞭明顯的提高,而且能較準確地度量股票的風險.
수궤이론인위고표수익솔복종정태분포,단대량연구표명,고표수익솔등금융시간서렬구유"첨봉후미"반정태성.건립재겁단사건풍험이론적기출상,제출료유원시분포화미분포조성적혼합분포모형.최후대심증성분A지적일수익솔진행료혼합분포의합,결과현시혼합분포불부비정태분포재효솔상유료명현적제고,이차능교준학지도량고표적풍험.
