山东工商学院学报
山東工商學院學報
산동공상학원학보
JOURNAL OF SHANDONG INSTITUTE OF BUSINESS AND TECHNOLOGY
2010年
6期
89-91
,共3页
Black-Scholes期权定价模型%二叉树方法%可转换债券%风险中性
Black-Scholes期權定價模型%二扠樹方法%可轉換債券%風險中性
Black-Scholes기권정개모형%이차수방법%가전환채권%풍험중성
基于转股价可向下修正的可转换债券的偏微分方程,结合违约时间的概率密度函数得出带违约风险及转股价可向下修正的可转换债券模型;把连续时间离散化,得出违约风险条款弱化可转换债券的价值,可向下修正条款趋于增加可转换债券的价值.
基于轉股價可嚮下脩正的可轉換債券的偏微分方程,結閤違約時間的概率密度函數得齣帶違約風險及轉股價可嚮下脩正的可轉換債券模型;把連續時間離散化,得齣違約風險條款弱化可轉換債券的價值,可嚮下脩正條款趨于增加可轉換債券的價值.
기우전고개가향하수정적가전환채권적편미분방정,결합위약시간적개솔밀도함수득출대위약풍험급전고개가향하수정적가전환채권모형;파련속시간리산화,득출위약풍험조관약화가전환채권적개치,가향하수정조관추우증가가전환채권적개치.
