广东商学院学报
廣東商學院學報
엄동상학원학보
JOURNAL OF GUANGDONG BUSINESS COLLEGE
2010年
5期
26-33
,共8页
Copula函数%高阶ES测度%商业银行%流动性风险
Copula函數%高階ES測度%商業銀行%流動性風險
Copula함수%고계ES측도%상업은행%류동성풍험
流动性是现代商业银行正常运营的必要条件,流动性的正确衡量是商业银行有效管理流动性风险的前提和基础.运用Copula-EVT和广义随机占优理论中的高阶ES测度对我国商业银行的流动性风险进行分析,发现商业银行的流动性缺口不服从正态分布,Joe Copula函数能够更好地反映流动性缺口不同因子间的相依关系,更好地刻画流动性缺口的尾部特征,流动性缺口的风险值随着阶数的增加而逐渐增大,但其增幅逐渐递减.
流動性是現代商業銀行正常運營的必要條件,流動性的正確衡量是商業銀行有效管理流動性風險的前提和基礎.運用Copula-EVT和廣義隨機佔優理論中的高階ES測度對我國商業銀行的流動性風險進行分析,髮現商業銀行的流動性缺口不服從正態分佈,Joe Copula函數能夠更好地反映流動性缺口不同因子間的相依關繫,更好地刻畫流動性缺口的尾部特徵,流動性缺口的風險值隨著階數的增加而逐漸增大,但其增幅逐漸遞減.
류동성시현대상업은행정상운영적필요조건,류동성적정학형량시상업은행유효관리류동성풍험적전제화기출.운용Copula-EVT화엄의수궤점우이론중적고계ES측도대아국상업은행적류동성풍험진행분석,발현상업은행적류동성결구불복종정태분포,Joe Copula함수능구경호지반영류동성결구불동인자간적상의관계,경호지각화류동성결구적미부특정,류동성결구적풍험치수착계수적증가이축점증대,단기증폭축점체감.
