系统工程学报
繫統工程學報
계통공정학보
JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING
2006年
6期
568-573
,共6页
已实现波动%赋权已实现波动%最优采样频率%长记忆性
已實現波動%賦權已實現波動%最優採樣頻率%長記憶性
이실현파동%부권이실현파동%최우채양빈솔%장기억성
已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法,具有不需要模型和计算方便的优点.本文则对已实现波动进行了改进,提出了另一种更为有效的波动度量方法--赋权已实现波动,并且使得"已实现"波动成为赋权已实现波动的一个特例.通过对上海股票市场的实证研究,说明了赋权已实现波动是优于已实现波动的波动估计量,并且对赋权已实现波动的统计特性进行了分析.同时,在综合考虑微观结构误差和测量误差的基础上选择了最优的高频数据采样频率.
已實現波動是針對高頻金融時間序列的一種全新的波動度量方法,具有不需要模型和計算方便的優點.本文則對已實現波動進行瞭改進,提齣瞭另一種更為有效的波動度量方法--賦權已實現波動,併且使得"已實現"波動成為賦權已實現波動的一箇特例.通過對上海股票市場的實證研究,說明瞭賦權已實現波動是優于已實現波動的波動估計量,併且對賦權已實現波動的統計特性進行瞭分析.同時,在綜閤攷慮微觀結構誤差和測量誤差的基礎上選擇瞭最優的高頻數據採樣頻率.
이실현파동시침대고빈금융시간서렬적일충전신적파동도량방법,구유불수요모형화계산방편적우점.본문칙대이실현파동진행료개진,제출료령일충경위유효적파동도량방법--부권이실현파동,병차사득"이실현"파동성위부권이실현파동적일개특례.통과대상해고표시장적실증연구,설명료부권이실현파동시우우이실현파동적파동고계량,병차대부권이실현파동적통계특성진행료분석.동시,재종합고필미관결구오차화측량오차적기출상선택료최우적고빈수거채양빈솔.
