江南大学学报（自然科学版）
江南大學學報（自然科學版）
강남대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SOUTHERN YANGTZE UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE EDITION）
2010年
2期
239-243
,共5页
Le'vy模型%Esscher变换%最小熵鞅测度%期权定价
Le'vy模型%Esscher變換%最小熵鞅測度%期權定價
Le'vy모형%Esscher변환%최소적앙측도%기권정개
基于受马氏过程影响的Le'vy模型,通过Esscher测度变换得到一个等价鞅测度,该测度可以使定义的相关熵达到最小,在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法;推广了Elliott等人得出的结论.
基于受馬氏過程影響的Le'vy模型,通過Esscher測度變換得到一箇等價鞅測度,該測度可以使定義的相關熵達到最小,在該測度下給齣瞭歐式期權定價的一般方法;推廣瞭Elliott等人得齣的結論.
기우수마씨과정영향적Le'vy모형,통과Esscher측도변환득도일개등개앙측도,해측도가이사정의적상관적체도최소,재해측도하급출료구식기권정개적일반방법;추엄료Elliott등인득출적결론.
