南京大学学报（数学半年刊）
南京大學學報（數學半年刊）
남경대학학보（수학반년간）
JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY MATHEMATICAL BIQUARTERLY
2007年
1期
177-186
,共10页
对冲%二叉树%基本解%即期汇率
對遲%二扠樹%基本解%即期彙率
대충%이차수%기본해%즉기회솔
文章首先介绍了期权及外汇理财产品的性质特点和风险,然后说明了中国银行发行的外汇宝:"美元稳健进取"理财产品的具体条款.其次利用△-对冲思想和Ito公式建立了外汇理财产品的偏微分方程定价模型,利用偏微分方程的理论,给出了该模型的解的形式.并利用二叉树方法进行了数值计算,得到产品在t=0时的价值.然后我们对不同的波动率,美元利率,欧元利率进行分析,得到的结论是:产品的价值与波动率、美元利率、欧元利率呈反比.
文章首先介紹瞭期權及外彙理財產品的性質特點和風險,然後說明瞭中國銀行髮行的外彙寶:"美元穩健進取"理財產品的具體條款.其次利用△-對遲思想和Ito公式建立瞭外彙理財產品的偏微分方程定價模型,利用偏微分方程的理論,給齣瞭該模型的解的形式.併利用二扠樹方法進行瞭數值計算,得到產品在t=0時的價值.然後我們對不同的波動率,美元利率,歐元利率進行分析,得到的結論是:產品的價值與波動率、美元利率、歐元利率呈反比.
문장수선개소료기권급외회리재산품적성질특점화풍험,연후설명료중국은행발행적외회보:"미원은건진취"리재산품적구체조관.기차이용△-대충사상화Ito공식건립료외회리재산품적편미분방정정개모형,이용편미분방정적이론,급출료해모형적해적형식.병이용이차수방법진행료수치계산,득도산품재t=0시적개치.연후아문대불동적파동솔,미원리솔,구원리솔진행분석,득도적결론시:산품적개치여파동솔、미원리솔、구원리솔정반비.
