湖南工业大学学报
湖南工業大學學報
호남공업대학학보
JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
2011年
6期
81-85
,共5页
陈峰%成央金%吕婷婷%李光荣
陳峰%成央金%呂婷婷%李光榮
진봉%성앙금%려정정%리광영
极大极小方法%最优化%组合证券%资产借贷
極大極小方法%最優化%組閤證券%資產藉貸
겁대겁소방법%최우화%조합증권%자산차대
minimax rule%optimization%portfolio%borrowing or lending
研究了不允许卖空条件下无风险资产借贷的最优证券投资组合问题，介绍了极大极小模型，研究了该模型的数学特征，给出了有效投资组合与有效前沿的解析表达式及其表达式的几何特征，并给出了具体算例。
研究瞭不允許賣空條件下無風險資產藉貸的最優證券投資組閤問題，介紹瞭極大極小模型，研究瞭該模型的數學特徵，給齣瞭有效投資組閤與有效前沿的解析錶達式及其錶達式的幾何特徵，併給齣瞭具體算例。
연구료불윤허매공조건하무풍험자산차대적최우증권투자조합문제，개소료겁대겁소모형，연구료해모형적수학특정，급출료유효투자조합여유효전연적해석표체식급기표체식적궤하특정，병급출료구체산례。
Portfolio selection in the case of no short sales of assets and risk-free borrowing or lending is investigated. A minimax model is established and the mathematic characteristics of the model are studied. The efficient portfolio, the efficient frontier of the analytic expression and the geometric characteristics are given, and a specific example is presented.
