统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2008年
17期
136-138
,共3页
投资组合%暴跌模型%对数效用%均衡策略%鲁棒控制
投資組閤%暴跌模型%對數效用%均衡策略%魯棒控製
투자조합%폭질모형%대수효용%균형책략%로봉공제
文章主要研究了股票价格出现暴跌时基于跳-扩散过程的证券投资组合选择问题.我们假定股票的价格过程受布朗运动与泊松过程的驱动,并且股票价格可能出现的暴跌度的大小和个数都是已知的,也没有对暴跌的大小和暴跌时间的分布做出假设,采用鲁棒控制得到了最优投资策略,并且得出常数策略并非最优的结论.
文章主要研究瞭股票價格齣現暴跌時基于跳-擴散過程的證券投資組閤選擇問題.我們假定股票的價格過程受佈朗運動與泊鬆過程的驅動,併且股票價格可能齣現的暴跌度的大小和箇數都是已知的,也沒有對暴跌的大小和暴跌時間的分佈做齣假設,採用魯棒控製得到瞭最優投資策略,併且得齣常數策略併非最優的結論.
문장주요연구료고표개격출현폭질시기우도-확산과정적증권투자조합선택문제.아문가정고표적개격과정수포랑운동여박송과정적구동,병차고표개격가능출현적폭질도적대소화개수도시이지적,야몰유대폭질적대소화폭질시간적분포주출가설,채용로봉공제득도료최우투자책략,병차득출상수책략병비최우적결론.
