科协论坛（下半月）
科協論罈（下半月）
과협론단（하반월）
SCIENCE & TECHNOLOGY ASSOCIATION FORUM
2008年
3期
46-47
,共2页
投资组合%最小交易量%交易费用%粒子群算法
投資組閤%最小交易量%交易費用%粒子群算法
투자조합%최소교역량%교역비용%입자군산법
在传统Markowitz投资组合模型中考虑了交易费用和投资数量限制等实际因素,得到了一个改进的投资组合模型,该模型是一个非线性规划问题,在很多情况下,如果采用传统的数值优化算法往往不是很有效.为此,设计了一个基于粒子群的优化算法求解该模型.
在傳統Markowitz投資組閤模型中攷慮瞭交易費用和投資數量限製等實際因素,得到瞭一箇改進的投資組閤模型,該模型是一箇非線性規劃問題,在很多情況下,如果採用傳統的數值優化算法往往不是很有效.為此,設計瞭一箇基于粒子群的優化算法求解該模型.
재전통Markowitz투자조합모형중고필료교역비용화투자수량한제등실제인소,득도료일개개진적투자조합모형,해모형시일개비선성규화문제,재흔다정황하,여과채용전통적수치우화산법왕왕불시흔유효.위차,설계료일개기우입자군적우화산법구해해모형.
