股市回报率分布的厚尾性与风险估测模型的绩效探讨
고시회보솔분포적후미성여풍험고측모형적적효탐토
Value-at-Risk Measures with Fat Tails and Relative Performance Evaluation
  • 万方数据
    管理科学 관이과학
    MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA
    2004年 1期 40-47 ,共8页

    陈学华%杨辉耀

    진학화%양휘요

    在险价值%APARCH模型%极值理论%厚尾 在險價值%APARCH模型%極值理論%厚尾
    재험개치%APARCH모형%겁치이론%후미
    当金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特征时,传统的方法将难以胜任对风险的准确度量.除了讨论在厚尾分布下如何应用条件极值与无条件极值来度量风险外,还利用历史模拟、风险矩阵、条件正态模型等方法进行风险值估计,最后运用五项评估指标对各种模型的预测效果进行了比较分析.
    당금융시간서렬구유분포적후미성、파동적집취성등특정시,전통적방법장난이성임대풍험적준학도량.제료토론재후미분포하여하응용조건겁치여무조건겁치래도량풍험외,환이용역사모의、풍험구진、조건정태모형등방법진행풍험치고계,최후운용오항평고지표대각충모형적예측효과진행료비교분석.
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