山西大学学报（自然科学版）
山西大學學報（自然科學版）
산서대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY
2008年
3期
425-429
,共5页
Hybrid模型%交易费用%CVaR%模拟路径%有效前沿
Hybrid模型%交易費用%CVaR%模擬路徑%有效前沿
Hybrid모형%교역비용%CVaR%모의로경%유효전연
Hibiki在文[13]中利用模拟路径提出一种Hybrid模型.文章在该模型的基础上作了一定的改进,利用GARCH模型得到相应的股票的时间序列价格;风险度量方法CVaR来控制风险.另外,考虑了交易费用和不允许卖空等市场客观因素.并且将模型转化为一种较易求解的线性规划进行求解,并利用模拟路径方法对本文模型与Hybrid模型进行的一些比较分析,数值实验表明了文中的模型可以更好的控制风险.
Hibiki在文[13]中利用模擬路徑提齣一種Hybrid模型.文章在該模型的基礎上作瞭一定的改進,利用GARCH模型得到相應的股票的時間序列價格;風險度量方法CVaR來控製風險.另外,攷慮瞭交易費用和不允許賣空等市場客觀因素.併且將模型轉化為一種較易求解的線性規劃進行求解,併利用模擬路徑方法對本文模型與Hybrid模型進行的一些比較分析,數值實驗錶明瞭文中的模型可以更好的控製風險.
Hibiki재문[13]중이용모의로경제출일충Hybrid모형.문장재해모형적기출상작료일정적개진,이용GARCH모형득도상응적고표적시간서렬개격;풍험도량방법CVaR래공제풍험.령외,고필료교역비용화불윤허매공등시장객관인소.병차장모형전화위일충교역구해적선성규화진행구해,병이용모의로경방법대본문모형여Hybrid모형진행적일사비교분석,수치실험표명료문중적모형가이경호적공제풍험.
