河南科技大学学报（自然科学版）
河南科技大學學報（自然科學版）
하남과기대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HENAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)
2010年
4期
92-93,104
,共3页
无差别定价%指数效用函数%最小熵鞅测度
無差彆定價%指數效用函數%最小熵鞅測度
무차별정개%지수효용함수%최소적앙측도
研究了单阶段模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度,得到了指数效用的无差别定价的精确解,并利用无差别定价的极限构造了最小熵鞅测度的表达式,解决了不完全市场的未定权益的定价问题.
研究瞭單階段模型的指數效用無差彆定價和最小熵鞅測度,得到瞭指數效用的無差彆定價的精確解,併利用無差彆定價的極限構造瞭最小熵鞅測度的錶達式,解決瞭不完全市場的未定權益的定價問題.
연구료단계단모형적지수효용무차별정개화최소적앙측도,득도료지수효용적무차별정개적정학해,병이용무차별정개적겁한구조료최소적앙측도적표체식,해결료불완전시장적미정권익적정개문제.
